10月11日,连粕主力合约日盘下跌0.36%,夜盘下跌0.29%,美豆及美豆粕窄幅波动。
M1801所有看涨虚值均跌至历史最低,看跌合约小幅上涨。成交量P/C为0.62,看涨受青睐。隐含波动率15.85%,较昨日-0.09%。
现货方面:
截止10月11日,连云港基准交割地现货价2844元/吨,较昨日-10元/吨,较主力合约升水80元/吨。国内主要油厂豆粕成交32.377万吨 (较昨日-12.9万吨),其中现货成交7.477万吨,远期基差成交17.64万吨,远期基差采购积极性高。
数据跟踪:
截止10月11日,山东沿海进口美湾大豆(10月船期)理论压榨利润为23元/吨(-3元/吨,日环比,下同),山东沿海进口美西大豆(10月船期)理论压榨利润为123元/吨(-3元/吨),进口巴西大豆(10月船期)理论压榨利润为+33元/吨(-13元/吨),进口阿根廷大豆(10月船期)理论压榨利润为-27元/吨(-3元/吨);
综合简评:
巴西大豆产区天气干燥,制约播种工作,目前进度仅6%,低于去年同期10%,但天气预报显示未来降雨概率增高,或成为利空炒作。而国内节后远期基差在100左右成交良好,油厂挺价意愿强烈,短期难以深跌。预计今日连粕偏弱震荡。
期货:M1801前空持有;
期权:买P2800卖P2750看跌价差继续持有。